Управление рисками

Управление рисками в ОАО Никойл ИКБ осуществляется в соответствии со стандартами и правилами Центрального Банка Азербайджанской Республики и Палаты по Надзору за Финансовыми Рынками, рекомендациями Базельского Комитета по управлению рисками, а также в соответствии с политикой, внутренними правилами и процедурами Никойл ИКБ.

 

Структура

Наблюдательный совет выполняет контроль за управлением рисками банка в целом: подтверждает стратегию и политику рисков, риск аппетит банка, лимиты и соответствующие отчеты и нормативы, а также контролирует деятельность Правления банка в области рисков.

Комитет по управлению рисками одобряет документы, относящиеся к политики управления рисками, риск лимиты, модели по управлению рисками. КУР обеспечивает периодический контроль за деятельностью банка в сфере управления рисками и ее усовершенствования в соответствие с общепризнанной практикой.

Правление банка управляет деятельностью банка, выполняя обязанности и достигая цели в соответствии с рисковой политикой и стратегией подтвержденной Наблюдательным советом. Правление также участвует в составлении и улучшении планов по чрезвычайным ситуациям, риск аппетиту и другим рисковым показателям.

Главный директор по управлению рисками является основным лицом ответственным за деятельность по управлению рисками. Он обеспечивает правильную и своевременную отчетность, контролирует общекорпоративный предел рисков и стратегию по минимизации рисков. Главный директор по управлению рисками курирует три подразделения: управления бизнес рисками, управление розничными рисками, управление операционными рисками.

Подразделения департаментов по управлению рисками осуществляют оценку рисков, составляют соответствующие отчеты, следят за качеством портфеля, анализирует риски в бизнес процессах, информируют Правление банка и выдвигают свои рекомендации.

Внутренние аудиторы проверяет деятельность всех вышеуказанных подразделений банка. Подразделение внутреннего аудита информирует об итогах аудита аудиторский комитет банка.

 

Классификация рисков

Кредитные риски: Это риски, возникающие в результате несвоевременного или неполного исполнения заёмщиком своих обязательств перед банком.

Методологической основой для управления кредитными рисками являются утвержденные наблюдательным советом требования по кредитным продуктам, процедуры подготовки, анализа и утверждения кредитных проектов.

В зависимости от суммы кредитной заявки принятие решений по кредитным проектам происходит со стороны уполномоченных коллегиальных органов банка, наделённых соответствующими полномочиями.

Дальнейший контроль за качеством кредитного портфеля осуществляется посредством проведения различных видов мониторингов.

Также управление кредитными рисками воплощается с помощью планирования кредитного портфеля. Планирование подразумевает собой диверсификацию портфеля посредством применения лимитов к кредитным продуктам, к суммам кредитов, к географическому расположению, к типу деятельности, а также к валютным требованиям.

Кредитный портфель анализируется используя инструменты по управлению рисками:

  • Подверженный риску портфель
  • Ожидаемые потери и его компоненты: Probability of Default, Loss Given Default
  • Винтажный анализ
  • Модель стресс-теста
  • Транзитные матрицы
  • Ретроспективное моделирование и прогноз и т.д.

 

Создаются специальные резервы по покрытию возможных убытков по активам (IFRS + Регуляторные требования).

Рыночные риски: эти риски возникают из-за изменений рыночных процентных ставок, курсов валют, стоимости ценных бумаг и товаров.

Анализируются макроэкономические показатели и на основе анализа прогнозируется и оценивается влияние на портфель.

Для управления рисками процентных ставок оценивается и регулируется влияние изменения процентных ставок на ценные бумаги, на прибыльность и на капитал.

Для этого используются нижеследующие инструменты:

  • Анализ пробелов повторной оценки (Repricing Gap Analysis), на основе анализа устанавливаются лимиты 
  • Подготовка стресс-тестов
  • Анализ сценариев и т.д.

 

Риски ликвидности: этот риск возникает в результате невозможности своевременного и эффективного выполнения плановых и неожиданных обязательств.

Подготавливаются и выбираются модели по управлению краткосрочной и долгосрочной ликвидности, также определяется структура активов и пассивов.

Используется нижеследующие инструменты:

  • подсчет и анализ мгновенной ликвидности, коэффициента покрытия ликвидности и других показателей
  • разделение периода платежей и гэп-анализа ликвидности
  • анализ ликвидности по валютам и платежам и т.д.
  • определение концентрации при финансировании
  • анализ стресс-тестов и шоковых случаев

 

Операционные риски: эти риски возникают из-за недостатков и ошибок, допущенных сотрудниками банка, проблем и недостатков в информационных системах и технологиях, а также внебанковских событий.

Выбираются и внедряются методы и модели по операционным рискам.

Разработана карта рисков на основе которой оценивается уровень рисков.

Производится оценка рисков процедур, транзакций и различных видов деятельности банка. Производится контроль по текущим процедурам и их исполнению, даются рекомендации по усовершенствованию данных процедур.

Риски комплаенса, как часть операционных рисков представляет собой правовой риск, который возникает в результате несоблюдения легализации денежных средств или другого имущества, приобретенного преступным путем, и правовых актов в области финансирования терроризма в том числе, требования надзорного органа и органа финансового мониторинга.

Управление данным типом рисков осуществляется с помощью применения ряда мер по противодействию отмывания денежных средств и финансированию терроризма.

Существует ряд мер по идентификации и установлению личности контрагентов, отвечающие требованиям политики KYC (Know Your Costumer Policy). С учётом разработанных мер по оптимизации операционных рисков, Банк проводит оценку клиентов, уровень риска которых выше среднего показателя.

Стратегические риски: этот риск возникает в результате неправильного выбора стратегических целей.

Контролируется соблюдение долгосрочной дорожной карты банка.

Прослеживаются экономические, политические, социальные и др. тренды, обуславливающие переход на новую бизнес среду

  • Новая конкуренция на рынке
  • Новая продукция
  • Новые технологии и опыт и т.д.

 

Контролируется оценка альтернативных бизнес направлений. Проводится мониторинг рационального использования ресурсов. Контролируется рациональное применение стратегических решений и т.д.

 

Дата последнего обновления: 15.05.2019

26.07.2019

Скорый кредит от Nikoil Bank-a воплотит ваши...

В эти жаркие дни, будоражащие мечты о путешествиях...

Валюта
22.08.2019
22.08.2019
покупка
продажа
  • USD
    1.6990
    1.7020
  • EUR
    1.8550
    1.9100
  • RUB
    0.0252
    0.0260
  • GBP
    2.0300
    2.1000
22.08.2019 покупка продажа
USD 1.6990 1.7020
EUR 1.8550 1.9100
RUB 0.0252 0.0260
GBP 2.0300 2.1000

Конвертер валют


Hörmətli istifadəçi

Azərbaycan Respublikasında fiziki şəxslərin problemli kreditlərinin həlli ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanına uyğun olaraq, fiziki şəxslərin xarici valyutada əsas kredit borclarının devalvasiya ilə bağlı manatla artmış hissəsi ilə əlaqədar Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası tərəfindən hazırlanmış güzəşt kalkulyatoru

Kalkulyatora daxil ol Sayta davam et